Куки передаются браузером в заголовках при запросе (читайте соответствующий RfC по HTTP-протоколу).
"Подобие ICQ" лучше не устраивать - максимум это сделать отправку уведомлений себе по ICQ по наступлению каких-то событий. (Асинхронное, которое выполняется фоном - не заставляйте пользователя ждать полминуты, пока отбегают все запросы...)